Daten & Analytics
Backtesting
Auch bekannt als:
Rücktest
Historische Validierung
Walk-Forward-Validierung
Aktualisiert: 11.2.2026
Validierung eines Prognosemodells anhand historischer Daten zur Out-of-Sample-Performance-Schätzung.
Kurz erklärt
Backtesting validiert Prognosemodelle mit zeitbasierter Cross-Validation – unverzichtbar gegen Overfitting und Look-Ahead Bias.
Erklärung
Time Series Cross-Validation: Train bis t, Test auf t+1...t+h, Fenster verschieben. Verhindert Look-Ahead Bias.
Relevanz für Marketing
Ohne korrektes Backtesting sind Forecasting-Ergebnisse potenziell irreführend.
Häufige Fallstricke
Look-Ahead Bias. Survivorship Bias. Overfit auf Backtesting-Ergebnisse.
Entstehung & Geschichte
Aus dem Finanzwesen (1990er). Time Series CV populär durch Hyndman & Athanasopoulos.
Abgrenzung & Vergleiche
Backtesting vs. Cross-Validation
Standard-CV mischt zufällig; Backtesting respektiert zeitliche Ordnung.